วัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไป

วัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไป

Marty schwartz หนึ่งใน Market wizard ที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ โดยเจ้าของหนังสือชื่อดังอย่าง Pit Bull : Lessons from Wall Street’s Champion Trader เป็นหนังสือที่ว่าเทรดเดอร์ทุกคนต้องอ่านกันเลยทีเดียว … ในบทความนี้กล่าวถึงหลักการหนึ่งที่ Marty schwartz ย้ำอยู่เสมอว่าเป็นหลักในการเทรดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ คือ “วัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไป”

คล้ายกับกฎข้อที่ 1 ของ Newton ที่ว่า “วัตถุที่หยุดนิ่งจะยังคงหยุดนิ่งต่อไป และวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ก็จะยังคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั้น ตราบใดที่ไม่มีแรงมากระทำต่อวัตถุ หรือแรงที่มากระทำนั้นหักล้างกันเป็นศูนย์”

เช่นเดียวกันการเคลื่อนไหวของ “ราคา” เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างเป็นแนวโน้ม ราคามักจะวิ่งต่อตามแนวโน้มนั้นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการกระทำของเทรดเดอร์มือใหม่ที่มักชอบหาจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดในการเทรด มักชอบเทรดสวนเทรด ทำให้การเทรดนั้นแย่ สิ่งที่ควรทำคือ เทรดตามเทรนดีกว่า

Credit : Tradeciety

จากภาพด้านบนเป็นตัวอย่างกราฟของดัชนี S&P500 (เส้นสีดำ) ส่วนพื้นที่สีเขียวแสดงถึงช่วงที่ราคาสร้าง High ใหม่สูงสุดในรอบ 3 เดือน และพื้นที่สีแดงแสดงถึงช่วงที่ราคาสร้าง Low ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่า เวลาตลาดขึ้นทำ High หรือ Low นั้น จะเป็นลักษณะต่อเนื่อง ไม่ได้สลับกัน ช่วงขึ้นก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงลงก็จะลงไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้ามือใหม่ส่วนมากมักชอบไปทำนายหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุด ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ สิ่งที่เราทำได้คือเทรดไปตามแนวโน้มที่มันกำลังเกิด นั่นแหละเป็นหลักการที่เหมาะสมที่สุด

ทีมงาน : forexthairich.com

เทรด Chart patterns ดี หรือ ไม่

เทรด Chart patterns ดี หรือ ไม่

            การเทรด Chart patterns เป็นที่นิยมมากๆในหมู่มือใหม่และมือเก๋า หนังสือ Technical แทบทุกเล่มจะต้องมีเนื้อหาในส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ดีการเทรดของจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างในหนังสือเลยสักนิด หนังสือชอบเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมาดูว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นแม่นขนาดไหน แต่ของจริงนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารูปแบบที่กำลังฟอร์มตัวนั้นจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์ว่าจะมองมันเป็นอย่างไร

            ซึ่งถ้าเราจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพก็ต้องคิดอย่างมืออาชีพ โดยอาชีพเค้าจะไม่เทรดมั่วๆ เค้าจะไม่เพียงแค่ดูว่าเกิดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วเข้าไปเทรดเลย เค้าต้องพิจารณาอย่างละเอียดถีถ้วนว่าสิ่งที่เค้ากำลังจะเทรดนั้นเหมาะสมหรือไม่

โดย Chart patterns มีทั้งการหา จุดกลับตัว (Trend reversal) เช่นพวก H&S, Double Tops, Double Bottoms, Wedges และอื่นๆ  หรือ จุดไปต่อ (Continuation) เช่นพวก Flags, Pennants, Triangles และอื่นๆ

Chart patterns ต่างๆ สามารถ Fail ได้เสมอ เราจึงต้องหาสิ่งอื่นที่จะมาประกอบช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งาน มิใช่ใช้เพียงแต่อย่างเดียว

การใช้ แนวรับ แนวต้าน , การดูแนวโน้ม , ดูภาพใหญ่ , หรือใครเล่นหุ้นก็อาจดู Index ประกอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การเทรด Chart patterns ของเราดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน

อย่างเช่น ปกติเราเทรดภาพราย 60 นาที กำลังฟอร์มตัวรูปแบบสามเหลี่ยม แล้วกำลังจะทะลุขึ้น ประกอบกับภาพรายวันที่เป็นขาขึ้น และเป็นบริเวณแนวรับสำคัญพอดี ซึ่งอย่างนี้ก็จะทำให้โอกาสการชนะในฝั่ง Long ของเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

แต่สุดท้ายขอบอกเลยครับว่า ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ในโลกแห่งการเทรด ทุก Patterns สามารถ Fail ได้เสมอ แม้ทุกอย่างจะชี้ไปในทางที่เราคาดการณ์ก็ตาม ดังนั้นควรมีการป้องกันในการเกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคาไม่เป็นไปตามที่กำหนด วาง Stop loss ให้ดี กำหนดเงินลงทุนให้เหมาะสม แค่นี้ก็สามารถทำกำไรในตลาด Forex แห่งนี้ได้ในระยะยาวแล้ว

ทีมงาน : forexthairich.com

เทรด CCI

เทรด CCI

            CCI หรือ Commodity channel index โดยเป็น Indicator ที่มีส่วนผสมระหว่างค่าเฉลี่ย (ปกติ 20 วัน) กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้ามาในการคำนวณ ซึ่งในการดูสิ่งนี้โดยทั่วไปจะใช้ดู Overbought กับ Oversold คือถ้า CCI มีค่ามากกว่า 100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Overbought แต่ถ้า CCI มีค่าน้อยกว่า 100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Oversold

            ซึ่งถ้าราคาอยู่ในโซนดังกล่าว แปลว่าราคาฉีกออกจากเฉลี่ยมากกว่าปกติ ทำให้ระยะสั้นนั้นคาดการณ์ได้ว่าราคามีโอกาสตัวกลับหาเฉลี่ยปกติของมัน อย่างเช่นในช่วงที่ CCI อ่านค่าต่ำกว่า -100 หมายความว่า ราคาถูกขายมากเกินไป การขายตอนนั้นแรกเกินปกติ เป็นช่วงที่ราคาผิดปกติ และมีโอกาสสูงที่จะดีดกลับ เพื่อเข้าสู่ภาวะปกติ

            ซึ่งการเทรดตามตำราทั่วไป มักมีปัญหาบ่อยๆคือ ความเป็นจริงมันคนละเรื่องกับตำรา พอนำไปเทรดจริงๆ กลับใช้ไม่ค่อยได้

            จากกราฟด้านบน USDJPY ในช่วง CCI ลงต่ำกว่า -100 ราคาเข้าสู่ภาวะ Oversold ถ้าตามตำราจะเป็นจังหวะเข้าซื้อ ซึ่งถ้าเราไปเปิด Long ที่บริเวณนั้น จะเห็นได้ว่า ราคาลงต่ออย่างรุนแรง

            เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม Overbought ก็เช่นกัน ในช่วงที่ CCI มากกว่า 100 ถ้าเราไปสวน Short ในช่วงนั้น ก็จะแย่ได้เช่นกัน เพราะราคาขึ้นต่ออย่างต่อเนื่อง

          วิธีการช่วยแก้ไขปัญหาพวกนี้มีอยู่ 2 อย่าง คือ

1. แนวรับ แนวต้าน
2. Divergence

            กราฟนี้ (USDJPY) เป็นตัวอย่างการใช้ CCI ประกอบกับ Divergence และ แนวรับแนวต้าน จากจุดที่ 1 เป็นตัวอย่างการเกิด Bullish divergence กับ CCI ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยกรองในอีกระดับหนึ่งได้ และจุดที่ 2 เป็นการใช้แนวต้าน และ Bearish divergence เข้ามาช่วยพร้อมกัน แต่หลักการยังเหมือนเดิมคือจะดูในช่วงที่ CCI เกิน 100 หรือต่ำกว่า 100 นั่นเอง

ทีมงาน : forexthairich.com

ซื้อตอน Breakout เลยหรือ รอก่อนดี

ซื้อตอน Breakout เลยหรือ รอก่อนดี

            เป็นคำถามที่เทรดเดอร์หลายสงสัยว่า การซื้อตามในช่วงราคา Breakout ผ่านแนวรับหรือแนวต้านนั้นกับ การรอจังหวะที่ราคาย่อตัวหลังจาก Breakout แล้วค่อยเข้าอันไหนดีกว่ากัน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ตอบยากมาก เพราะในโลกแห่งการเทรดนั้น มีหลากหลายวิธีการที่สามารถกำไรได้ ซึ่งแต่ละวิธีการนั้นก็แตกต่างกันออกไป

           

ซื้อเมื่อ Breakout	รอ Pullback
ไม่ตกรถ	มีโอกาสตกรถ
ได้ราคาสูง	ได้ราคาที่ดีกว่า

ตัวอย่างการ Breakout แล้วไปเลย

ตัวอย่างการ Breakout แล้ว Pullback กลับมาก่อน

            การซื้อตามเมื่อ Breakout นั้นเราจะไม่มีทางตกรถแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี โอกาส Fail break มีสูง ราคาที่ได้ก็สูง แต่ถ้าราคาเกิดเทรดจริง การเข้า Breakout ในครั้งนั้นก็คุ้มค่า ส่วนการซื้อรอราคา Pullback นั้นก็จะได้เปรียบที่ว่าได้ราคาที่ดีกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะตกรถ หากการ Break ครั้งนั้นราคาไม่ย่อตัวมาให้เราเข้าซื้อ

            ซึ่งทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่อีกหลายปัจจัยที่จะบ่งชี้ว่าการ Break ครั้งนั้นเป็นของจริงหรือของปลอม โดยสามารถสังเกตจากความแข็งแกร่งของแนวรับ แนวต้าน , โมเมนตัม, รอบการแกว่งตัว และอื่นๆ แถมอีกการตั้งรอของการซื้อในช่วง Pullback นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เองอีกว่าจะตั้งลึกแค่ไหน ถ้าตั้งรอลึกราคาที่ได้จะดีมาก แต่โอกาสได้ก็จะน้อย แต่ถ้าตั้งไม่ลึก โอกาสได้ของก็จะมีสูง แต่ราคาที่ได้ก็จะไม่ดี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเทรดเดอร์แต่ละคนว่าจะใช้สิ่งให้ออกมาลงตัวที่สุดในการเทรด

ทีมงาน : forexthairich.com

ความแข็งแกร่งของแนวรับแนวต้าน

ความแข็งแกร่งของแนวรับแนวต้าน

            การเทรดที่ดี ควรเทรดในจังหวะที่โอกาสการชนะของเรานั้นสูง ซึ่งโอกาสที่สูงนั้นมาจากการพิจารณาสิ่งต่างๆ ประกอบกัน โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการเทรด จากการสังเกต ลองผิดลองถูก วินัย และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เทรดเดอร์ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพในที่สุดได้

            ความแข็งแกร่งของแนวรับต้าน ถ้าเทรดเดอร์สังเกตเป็นก็จะเป็นตัวช่วยให้โอกาสการชนะในการเทรดแต่ละครั้งของเราสูงขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้สามารถสังเกตจากการดีดออกของราคาจากบริเวณแนวรับแนวต้านนั้น ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพจะคล้ายกับ แก้วน้ำที่มีน้ำตั้งอยู่ ถ้าน้ำในนั้นร้อนมาก เวลาเราเอามือไปจับแก้วนั้น เราก็จะต้องปล่อยมือออกอย่างรวดเร็ว เพราะเดี๋ยวมือจะพองเอาได้ แต่ถ้าน้ำในนั้นแค่อุ่นๆ เวลาเราเอาไปจับแก้วนั้นก็จะไม่เป็นอะไร สามารถจับได้นาน จับได้เรื่อยๆ

            ซึ่งพฤติกรรมของราคาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าแนวรับหรือแนวต้านนั้นแข็งแกร่ง เวลาราคาลงใกล้บริเวณดังกล่าวจะเกิดการดีดกลับอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยความไม่สมดุลของอุปสงค์กับอุปทานในบริเวณนั้นค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก

            ตัวอย่างแนวต้านที่แข็งแกร่ง – จะสังเกตได้ว่าช่วงที่เป็นแนวต้านแข็งแกร่งนั้นจะประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ และมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของราคา แสดงถึงแรงขายที่รุนแรง ซึ่งถ้าราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณนี้ ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าโอกาสผ่านมีค่อนข้างน้อย สามารถหาจังหวะ Short ในช่วงบริเวณนี้ได้

           

            ส่วนตัวอย่างนี้เป็น แนวต้านที่ไม่แข็งแกร่ง คือจะเห็นได้ว่าบริเวณแนวต้านนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสีแดงและสีเขียวปะปนกันไป ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากนัก ทำให้เป็นแนวต้านที่ไม่แข็งแกร่ง ราคามีโอกาสทะลุผ่านได้อย่างง่ายดาย

            ลองนำหลักการไปประกอบการช่วยดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งกัน เชื่อว่าจะเป็นตัวช่วยให้ประสิทธิภาพการเทรดของเทรดเดอร์นั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทีมงาน : forexthairich.com

ช่วงห่างของเส้นเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาปิดกับราคาเปิด

ช่วงห่างของเส้นเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาปิดกับราคาเปิด

            ถ้าเราใช้มันอย่างเหมาะสม เส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการเทรด เทรดเดอร์หลายคนมักใช้มาเป็นเครื่องมือที่ไว้ดูแนวโน้มว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร ถ้าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ก็จะไม่เล่นฝั่ง Short จะคอยหาแต่จังหวะ Long ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็แสดงถึงแนวโน้มของขาลง เทรดเดอร์ก็จะไม่เล่นฝั่ง Long จะคอยหาแต่จังหวะ Short

            ที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นวิธีที่หลายคนคงทราบกันอยู่แล้ว แต่ยังมีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยอีกมุมหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงยังไม่เคยทราบ คือการดูช่วงห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ราคาปิด กับราคาเปิด … คืออะไรเดี๋ยวมาดูกัน

            ส่วนมากรู้กันอยู่แล้วว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั้นมักคำนวณมาจากราคาปิด (Closing price) นักเทคนิคหลายคนเชื่อว่า ราคาปิด นั้นสำคัญที่สุด เป็นราคาที่ตัดสินแล้วว่า แรงซื้อ หรือ แรงขาย คนไหนชนะ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถ้าเราเอาราคาเปิด มาเทียบกับ ราคาปิด นั้นถ้าแท่งไหนกว้างก็แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นมาก แต่ถ้าแท่งเทียนแคบก็แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นอ่อน

            โดยเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้กับเส้นค่าเฉลี่ยได้เช่นกัน เราจะเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยที่มีจำนวนวันเท่ากัน แต่เส้นหนึ่งคำนวณจากราคาปิด และอีกเส้นหนึ่งคำนวณจากราคาเปิด มันสามารถบอกได้ว่า ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ณ ช่วงนั้นเป็นอย่างไร โดยดูจาก “ช่วงห่าง” ระหว่าง 2 เส้นนั้น

            ถ้า ห่าง = แนวโน้มแข็งแกร่ง

          ถ้า แคบ = แนวโน้มไม่แข็งแกร่ง

            ตัวอย่างกราฟของราคาทองคำในช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่คำนวณจากราคาปิด กับราคาเปิด โดยในช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ยนั้นห่างกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่ในช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ยนั้นแคบเข้าหากัน แสดงถึงแนวโน้มอ่อนแรง

            เราสามารถนำไปประกอบการเทรด โดยในช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่งอยู่นั้น ถ้าแนวรับนั้นไม่แข็งแกร่งพอ ก็จะมีโอกาสทะลุได้อย่างง่ายดาย … ลองนำไปใช้กันดูนะครับ

           

ทีมงาน : forexthairich.com

Trend change

Trend change

            การเทรดตามแนวโน้มเป็นคำแนะนำของเทรดเดอร์มืออาชีพกันมาแต่ช้านาน ทุกคนล้วนกันพูดเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ว่าจะสาย Mean-reversion หรือสาย Trend-following ก็แนะนำกันทั้งนั้น ซึ่งวิธีการในการแบ่งแยกแนวโน้มนั้นมีค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่ใช้กันหลักๆคือ “เส้นค่าเฉลี่ย”

            ทั้งนี้เทรดเดอร์ส่วนมาก Set ค่าเส้นค่าเฉลี่ยโดยคำนวณจาก “ราคาปิด” แต่เราสามารถประยุกต์ใช้ ราคาเปิด และ ราคาปิด ในการพิจารณาแนวโน้มว่าเป็นอย่างได้เช่นกัน

            โดยจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นที่มีจำนวนวันเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันที่เส้นหนึ่ง คำนวณจาก ราคาเปิด และอีกเส้นหนึ่งคำนวณจาก ราคาปิด

            ซึ่งเราสามารถสังเกตจากการทำ Swing Low และ Swing High ของราคา ถ้าแนวโน้มขาขึ้นก็จะเป็นการทำ Higher High และ Higher Low ส่วนถ้าแนวโน้มขาลงก็จะเป็นการทำ Lower Low และ Lower High

            High MA หรือเส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจาก High และ Low MA หรือเส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจาก Low โดยถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 2 สองนี้ เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวโน้ม ก็หมายความว่าราคายังอยู่ในช่วงแนวโน้มนั้นอยู่ จากกราฟข้างต้น High ของ High MA ทำ High ต่ำลง ก็แสดงถึงยังอยู่แนวโน้มขาลงอยู่

            ส่วนกราฟข้างต้นนี้เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดย Low MA นั้นไม่ได้ทำ Low ต่ำลง แต่กลับยก Low สูงขึ้น (Higher Low) เป็นสัญญาณว่าราคาไม่ได้ยืนยันแนวโน้มขาลง มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม ซึ่งจากกราฟราคาก็กลับตัวเป็นดีดขึ้นแทน

            ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสังเกตว่าแนวโน้มในช่วงนี้มีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าเราเทรดตามแนวโน้มที่ราคาเป็นอยู่นั้น โอกาสการชนะของเราก็จะสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงาน : forexthairich.com

Spike candles

Spike candles

            เป็นหนึ่งในรูปแบบของแท่งเทียนที่จะช่วยหาจังหวะที่เรียกว่า Market Extremes หรือช่วงสูงสุด หรือต่ำสุดของราคา โดยรูปแบบนี้จะช่วยเทรดเดอร์สาย Technical หาจังหวะการเทรดได้ดีขึ้น โดยที่เรียกว่าช่วง Extremes นั้นคือเป็นจังหวะที่แท่งเทียนนั้นเกิดรูปแบบ Spike คือมีไส้ยาวๆ ขึ้นไปในด้านหนึ่ง และส่วนราคาปิดและราคาเปิดนั้นอยู่ที่บริเวณปลายของแท่งเทียนในด้านตรงกันข้ามของไส้ยาวๆ (ตามรูปด้านล่าง)

                                                          Source: FiboGroup

            ในความหมายของพวกแท่ง Spike นั้นคือ ในระหว่างวันราคามีแรงพยายามซื้อเพื่อดันราคาขึ้นใน (ในส่วนของ Bearish spike candles) แต่สุดท้ายแล้วแรงซื้อนั้นหมดลง ถูกหักล้างด้วยแรงขายที่รุนแรงกว่า จึงทำให้ราคาลงมาปิดที่บริเวณเดียวกับราคาเปิด แสดงถึงเป็นสัญญาณเชิงลบ

            ส่วน Bullish spike candles ก็ในทางตรงกันข้าม

           

            กราฟตัวอย่าง AUD/USD ที่เกิดแท่งเทียนลักษณะ Spike candles ซึ่งมักจะเป็นช่วง High หรือ Low ของรอบ Swing

            ยิ่งถ้าเรานำไปประกอบการใช้งานกับสิ่งต่างๆ อาทิเช่น แนวรับ แนวต้าน , เส้นค่าเฉลี่ย , Indicator ต่างๆ , Divergence และอีกมากมาย ก็จะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นเพิ่มสูงขึ้น โอกาสการชนะในการเทรดของเราก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน

            หลายคนอาจเคยได้ยินชื่ออื่นมาบ้าง โดยอาจจะคล้ายกับชื่อรูปแบบแท่งเทียนต่างๆพวก Morning/evening stars, doji, hammers, dragonflies, หรือ pinbars เป็นต้น ซึ่งอย่างไปซีเรียสเรื่องพวกชื่อแท่งเทียนนี้เลยครับ ให้สนใจความหมายของมันดีกว่า เพราะเราไม่ได้จะแข่งกันด้วยชื่อ เราแข่งกันด้วยผลการเทรดมากกว่า

           

ทีมงาน : forexthairich.com

Forex correlations

Forex correlations

            ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในคู่เงินสกุลกับคู่เงินสกุลด้วยกันหรือสินค้าต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด แต่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ค่อยคำนึงถึง ที่บอกว่ามันสำคัญก็เพราะว่า บางคู่สกุลเงิน กับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวที่เป็นในทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆคือ ถ้ามันขึ้น ก็ขึ้นพร้อมกัน ถ้ามันลงก็ลงพร้อมกัน ดังนั้นการเทรดสินค้า 2 สินค้าที่มีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันจะทำให้เหมือนเราไปเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดให้มากขึ้น ไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงแต่อย่างใด

แต่ก่อนมาดูว่าสินค้าใดมีความสัมพันธ์กันบ้าง ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ Correlations หรือ ความสัมพันธ์

            ความสัมพันธ์ หรือ Correlations ในความหมายของการเทรดนั้นคือ เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวระหว่าง 2 โปรดักส์ทางการเงิน (คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ค่าความสัมพันธ์จะเป็นบวก (Positive correlation) และแต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม ค่าความสัมพันธ์จะเป็นลบ (Negative correlation)

            Positive correlation: เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินระหว่าง EUR/USE กับ EUR/CAD เป็นต้น

            Negative correlation: เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ USD/CHF คือเมื่อ EUR/USD ขึ้น ส่วน USD/CHF จะลง แต่ถ้า EUR/USD ลง โดย USD/CHF จะขึ้นเป็นต้น

ความสัมพันธ์ของโปรดักส์ต่างๆในตลาด Forex ที่สำคัญ

1. Forex pair: เป็นที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้าคู่สกุลเงินเหมือนกัน ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก

กราฟตัวอย่าง USD/CAD, USD/CHF, USD/CNG, USD/CZK และ USD/SGD จะเห็นได้ว่าภาพพวกทิศทางเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน

USD กับ USD Index

            ถ้าเราเทรดคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็ต้องติดตาม US Dollar Index เป็นหลัก เนื่อง USD Index จะช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงิน USD ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถมาประกอบการวิเคราะห์กับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD

            กราฟด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative) โดย EUR/USD ในส่วนของ USD เป็นคู่เงินสกุลเงินรอง จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นลบ แต่ถ้า USD เป็นคู่สกุลเงินหลัก จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกลับ USD Index

Commodities

            เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์สายโภคภัณฑ์โดยหลักคือ Canadian dollar และ Australian dollar หรือที่เรียกกันว่า Commodity currencies

            แคนนาดาเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ดังนั้นค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมันจะมักไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)

            ส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคำเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นราคาทองคำกับค่าเงิน AUD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)

Safe haven

            สินค้าที่มักเรียกกันว่า Safe haven คือเวลาตลาดแย่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่าง ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม นักลงทุนจะหันมาลงทุนสินค้าพวกนี้ อย่างค่าเงิน Yen , Swiss franc และ ทองคำ นั่นเอง โดยพวกนี้จะมีทิศทางเดียวกัน

            กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก ทิศทางเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

วิธีการหาค่าความสัมพันธ์

            2 วิธีง่ายๆ ที่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ของสินค้าต่างๆ คือ

1. https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation : Website นี้จะให้เราเลือกคู่สกุลเงิน แล้วมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ค่าความสัมพันธ์จะตกอยู่ในช่วง -100 (Negative) ถึง +100 (Positive)
2. https://www.tradingview.com/ : Website นี้มี Indicator ที่ชื่อว่า Correlation Coefficient ในการดูค่าความสัมพันธ์ของแต่ละโปรดักส์

ทีมงาน : forexthairich.com